Индикатор Стохастик это:

Индикатор Стохастик

(Stochastic Oscillator)


Стохастический осциллятор, описание Stochastic, версии трендового индикатора Stochastic, Торговые сигналы индикатора Стохастик


Добавление индикатора Stochastics на график торгового терминала Metatrader (MT), настройка индикатора stochastics, общие правила и рекомендации к анализу Stochastics


Содержание

    Содержание

    Раздел 1. Торговые сигналы стохастика.

    Раздел 2. Расчет Stochastic Oscillator.

    Раздел 3. Версии трендового индикатора Stochastic indicator.

    Раздел 4. Стратегия индикатора стохастик и принцип работы.

    Стохастический осциллятор — это индикатор технического анализа, который показывает положение текущей цены относительно диапазона цен за определенный период в прошлом. Измеряется в процентах.

    Согласно толкованию автора индикатора Джордж Лэйн (англ.)русск., основная идея состоит в том, что при тенденции роста цены (возрастающий тренд) цена закрытия очередного тайм фрейма имеет тенденцию останавливаться вблизи предыдущих максимумов. При тенденции уступки в цене (падающий тренд) цена закрытия очередного тайм фрейма имеет тенденцию останавливаться вблизи предыдущих минимумов.

    Фактически, индикатор демонстрирует расхождение цены закрытия текущего периода относительно цен предыдущих периодов в рамках заданного временного периода.

    Индикатор Stochastic Oscillator получил широкую популярность среди участников рынка вследствии простоты работы с ним.

    Стохастический осциллятор был разработан в конце 1950-х годов Джорджем Лэйном, президентом корпорации «Investment Educators». Индикатор стохастик оценивает скорость рынка путем определения относительного положения цен закрытия в диапазоне между максимумом и минимумом за определенное число дней. Например, 14-дневный стохастический индикатор измеряет положение цен закрытия в рамках всего диапазона между максимумом и минимумом за предыдущие 14 дней. Индикатор стохастик выражает отношение между ценой закрытия и диапазоном «максимум-минимум» в виде процентной величины от нуля до 100. Значение стохастического осциллятора, равное 70 и выше, показывает, что цена закрытия находится вблизи верхней границы диапазона; индикатор стохастик, равный 30 и ниже, означает, что цена закрытия находится вблизи нижней границы диапазона.

    Состоит из 2-х линий: %K - быстрой и %D - медленной.

    Показания значений этих двух линий отображаются в интервале от 0 до 100, образуется своеобразный горизонтальный коридор. Границы коридора определяет компьютер, находя самую высокую цену(High) и самую низкую(Low). При построении Stochastic indicator на графике компьютером по умолчанию задаются 2 контрольных значения 20 и 80, пересечение ценой которых говорит об перекупленности, либо перепроданности анализируемого инструмента. Отсюда и второе название Stochastic indicator - осциллятор (Oscillator) - индикатор показывающий перекупленность - перепроданность рынка.

    1. Индикатор стохастик

    Торговые сигналы стохастика

    Наиболее распространённые интерпретации графика стохастического осциллятора:

    Покупать, когда линия графика индикатора (%K или %D) сначала опустится ниже оговоренного уровня (обычно 20 %), а затем поднимется выше него. Продавать, когда линия графика индикатора сначала поднимется выше определённого уровня (обычно 80 %), а потом опустится ниже него.

    Покупать, если линия %K поднимается выше линии %D. Продавать, если линия %K опускается ниже линии %D.

    Выявлять расхождения, например, когда цены образуют ряд новых максимумов, а стохастическому индикатору не удается подняться выше своих предыдущих максимумов, можно ожидать начала тенденции на падение цен, то есть можно продавать.

    Пересечение отметки 80 % при росте индикатора интерпретируется, как сигнал о вероятной остановке роста или даже начале снижения цен. Пересечение отметки 20 % при снижении индикатора интерпретируется, как сигнал о вероятной остановке падения или даже начале роста цен.

    Полный исходный код Stochastic Oscillator на MQL4 находится в code Base: Stochastic Oscillator

    Расчет Stochastic Oscillator

    Для расчета стохастического осциллятора используются четыре переменные:

    Периоды %K. Это число единичных периодов, используемых для расчета стохастического осциллятора.

    Периоды замедления %K. Эта величина определяет степень внутренней сглаженности линии %K. Значение 1 дает быстрый стохастический осциллятор, а значение 3 - медленный.

    Периоды %D. Это число единичных периодов, используемых для расчета скользящего среднего линии %K.

    Метод %D. Это метод сглаживания (экспоненциальный, простой, сглаженный или взвешенный), используемый при расчете %D.

    Формула для расчета %K:

    %K = (CLOSE - MIN (LOW (%K))) / (MAX (HIGH (%K)) - MIN (LOW (%K))) * 100

    Где:

    CLOSE - сегодняшняя цена закрытия;

    MIN (LOW (%K)) - наименьший минимум за число периодов %K;

    MAX (HIGH (%K)) - наибольший максимум за число периодов %K.

    Скользящее среднее %D рассчитывается по формуле:

    %D = SMA (%K, N)

    Где:

    N - период сглаживания;

    SMA - простая скользящая средняя.

    Версии трендового индикатора Stochastic indicator

    Один из самых часто используемых индикаторов. В качестве психологического помощника, это наиболее удачный и полезный индикатор.

    2. Выбираем осцилляторы, Stochastic oscillator

    Стохастики в своей формуле учитывают не только цены закрытия, но и максимальные и минимальные цены в течение определенного периода времени, т.е. содержат в себе гораздо больше информации, чем любой другой осциллятор

    Данный индикатор был разработан Джорджем С.Лэйном в 50-е годы, и его формула выглядит следующим образом:

    , где

    K - стохастический осциллятор Лэйна,

    С - последняя цена закрытия,

    L - самый низкий уровень за последние n периодов,

    H - самый высокий уровень за последние n периодов.

    Впоследствии, индикатор стохастик стали дважды сгладывать. Сначала средней длиной %К (быстрый индикатор стохастик), а после этого %D (медленный индикатор стохастик) - это трехпериодное простое скользящее среднее от %К. Такие странные названия получились, когда группа трейдеров разрабатывала формулы для осцилляторов, последовательно давая им названия %А, %В, %С и т.д. Работоспособными оказались только три: %К, %D и %R. Первые две кривые известны как стохастические Лейна, а последняя носит имя Ларри Уильямса (не путать с Биллом Вильямсом).

    В результате мы получаем дважды сглаженный осциллятор для лучшего отсечения фумов и случайных выбросов. Однако, вместе с тем, он становится менее чувствительным к искажению цен.

    Как уже было сказано, торговать на «перекупленности» и «перепроданности» данного осциллятора, по крайней мере, глупо. Просто потому, что никакой пружинки (или объективного закона), который возвращает цену обратно, не существует.

    Торговля на пересечении %К линии %D более интересна. Однако, также может использоваться лишь как подтверждение входа (чаще всего, скорее психологическое).

    Как и любой другой осциллятор, задним числом, индикатор стохастик можно подогнать под любую историю (хоть трендовую, хоть флэтовую). Поэтому, необходимо быть особенно осторожным.

    3. Стохастик

    Stochastic indicator

    Обычный Стохастический (пер: «Вероятностный») осциллятор. Входит в стандартную поставку МТ. Подробно рассказано в части книги о индикаторах, входящий в поставку МТ.

    4. Stochastic

    StocasticsOnPriceChart

    Разновидность индикатора стохастик, расположенный прямо в окне цены. На мой взгляд, только отвлекает внимание.

    5. StocasticsOnPriceChart

    StocasticsOnPriceChartExtreme

    Все тоже самое, но точками указаны моменты для входа в позицию.

    6. StocasticsOnPriceChartExtreme

    StocRSI

    Суперпозиция Stoch и RSI.

    7. Суперпозиция Stoch и RSI

    ZeroLagStoch

    Один из частных видов индикатора стохастик.

    Стратегия индикатора стохастик и принцип работы

    Индикатор стохастик или стохастический осциллятор. Считается, что данный индикатор отлично работает в коррекциях, показывая нам направления движения цены, где происходит у него слежение за ценами закрытия внутри последней серии пиков и низов. Данный индикатор используется трейдерами очень активно, поскольку он формирует свои значения ближе к максимуму, если на рынке сохраняется восходящая тенденция и минимальные значения, при нисходящем тренде.

    Давайте возьмем какое-нибудь движение цены и поставим на график валюты стохастик. Точно также индикатор стохастик будет нам описывать это движение внутри своего диапазона.

    Также у данного индикатора существует зоны перекупленностиперепроданности. Индикатор стохастик состоит из двух линий. Одна из них – основная %К, а другая %D (на графике отображается пунктирной). Она служит для определения точки входа.

    Принцип работы довольно простой. Когда индикатор стохастик заходит в зону перекупленности это и будет являться сигналом к продаже.

    Обратное пересечение в зоне перепроданности и выход из зоны будет являться сигналом к покупке.

    Т.е довольно простая схема работы с данным индикатором.

    Единственное то, что нужно здесь учесть, это то, что данный индикатор работает только в коррекциях, когда будет наблюдаться боковое движение.

    Если на рынке наблюдается выход из коррекции (цена пробивается вверх), то индикатор стохастик индикатор так и будет дальше описывать свои колебательные движения в заданном диапазоне. И это у нас будет являться ложным сигналом и ложной точкой входа.

    Опять же зная те правила, что осцилляторы работают в коррекциях, но дают нам ложные сигналы в трендах.

    Стохастик можно добавить на график из меню программы «Вставка»-«индикаторы»-«Осцилляторы»-«индикатор стохастик», а также из панели инструментов метатрейдара.

    По умолчанию в программе зона перепроданности это 20, а зона перекупленности 80.

    Принцип работы прост. При выходе из зоны перекупленности мы продаем на выходе, а при выходе из зоны перепроданности мы покупаем и входим в рынок.

    Но также у этого индикатора существует ряд сигналов и принципов работы, которые, возможно, не многие трейдеры знают. Один из них «Рыболовный крючок» или «Двойной рыболовный крючок». Принцип работы у него довольно простой.

    Определяем дополнительные линии или дополнительный индикатор стохастик. На графике видно, что она определяет какую-то восходящую тенденцию, а основная линия делает какие-то колебательные движения. Двойной крючок – это волнообразный пробой вниз основной линии дополнительной. Считается, что нужно входить в рынок на момент выхода второй раз дополнительной линии из основной.

    Принцип работы со индикатором стохастик довольно прост: покупать в зоне перепроданности и продавать в зоне перекупленности. И ещё один сигнал: быстрая(красная на рисунке) линия пересекает медленную(синюю на рисунке) снизу вверх - сигнал на покупку, если же пересекает сверху вниз - сигнал на продажу.

    Пример работы с индикатором Stochastic Oscillator

    9. Пример работы с индикатором Stochastic Oscillator

    Недостатки Stochastic Oscillator: хорош только при торговле в горизинтальном диапазоне( в боковике).

    При торговле же в вертикальном происходит вот что:

    10. При торговле в вертикальном диапазоне

    Увидели что красная пересекает синюю снизу вверх и цена выходит из зоны перепроданности и приняли решение войти в рынок в точке, обозначенной на рисунке зелёным, а цена взяла и резко ушла вниз и получается, что покупать нужно было в синей точке.

    Индикатор Stochastic Oscillator показывает моменты, когда цена подходит близко к границе ее торгового диапазона за определенный период времени (индикатор темпов изменений или импульса цены) и состоит из 2 кривых: быстрой %К и медленной %D.

    %К = 100 * (С - LLV(n)) / (HHV(n) - LLV(n)),

    %D = MA(%K, s),

    где С - цена закрытия текущего периода,

    LLV(n) - минимальная цена за последние n периодов,

    HHV(n) - максимальная цена за последние n периодов,

    n - число периодов (обычно от 5 до 21),

    s - число периодов для расчета средней скользящей.

    11. Параметры Stochastic

    Periods - число периодов для расчета линии %K (параметр n).

    Smoothing - число периодов для сглаживания линии %K.

    Signal Periods - число периодов для расчета линии %D (параметр s).

    Auto Apply - автоматическое применение выбранных настроек.

    Стохастик является классическим осциллятором, поэтому принцип получения торговых сигналов пркатически аналогичен общему принципу для всех осцилляторов. Значение котировки валюты на валютном рынке в каждый конкретный момент времени отражает некое негласное соглашение участников рынка относительно справедливой стоимости базовой валюты котировки. Максимальное значение котировки за определенный временной промежуток отражает максимальную силу покупателей за этот период, а минимальное значение котировки за тот же временной промежуток – максимальную силу продавцов. Минимальная и максимальная цена образует некий интервал или корридор цен. Стохастик отражает способность покупателей и продавцов установить цену закрытия на краю интервала цен. Когда цена базовой валюты котировки растет, то цены закрытия торговых периодов сдвигаются к максимуму ценового корридора, а когда цена базовой валюты котировки падает, то происходит сдвиг цен закрытия к минимуму.

    Основные торговые сигналы стохастика возникают в момент дивергенции. Если цена растет, образуя последовательные локальные максимумы, а локальные максимумы стохастического осциллятора демонстрируют спад, то это свидетельствует об ослаблении силы ""быков"" – в дальнейшем возможна корректировка основной тенденции или же разворот с образованием нового медвежьего тренда. Наиболее показательной является ситуация, при которой на фоне роста цены на финансовый инструмент, график стохастика показывает два понижающихся локальных максимума, один из которых находится выше верхнего значимого уровня (80 по умолчанию), а второй – ниже. Пример такой дивергенции стохастика показан на следующем рисунке.

    12. Пример дивергенции индикатора Стохастик

    Как видно из рисунка, классическая дивергенция дала хороший сигнал на продажу. Аналогично проводятся рассуждения в случае доминирующего медвежьего тренда. Если цена в своем движении делает два понижающихся локальных минимума, а график стохастика замедляет свое падение и не доходит до предыдущего локального минимума, то прогнозируется будущий рост цен и стоит покупать. Причем более значимым является такой сигнал стохастического осциллятора, при котором первый локальный минимум находится ниже нижнего значимого уровня (20 по умолчанию), а последующий локальный минимум – выше.

    Стохастик, являясь классическим осциллятором, также дает сигналы при пересечении значимых уровней перепроданности (значение 20) и перекупленности (значнеие 80). Но также как и в случае с другими осцилляторами, здесь необходимо сделать одну важную оговорку – принимать во внимание такие сигналы стоит только тогда, когда валютный рынок по исследуемой валютной паре находится в горизонтальном диапазоне (флэте). Если рынок находится в сильнов трендовом движении, то стохастик может долго находится в зоне перекупленности или перепроданности, сигнализируя о вероятной будущей смене тенденции, однако реальному положению вещей на рынке это может не соответствовать.

    Сигналом к открытию позиций может также являться пересечение линий %K и %D. Когда обе линии двигаются в одном направлении, они подтверждают уже сложившийся краткосрочный тренд. В момент пересечения линий появляется сигнал о возможной смене или ослаблении краткосрочного тренда. Другими словами, если обе линии %K и %D идникатора индикатор стохастик двигаются вверх, это подтверждает краткосрочный бычий тренд. Если обе эти линии движутся вниз, то это подтверждает краткосрочный медвежий тренд. Момент пересечения линий при таких обстоятельствах может послужить торговым сигналом к открытию или закрытию позиций с краткосрочной перспективой.

    Стохастик может использоваться на любых таймфреймах, начиная от часового, заканчивая недельным. При этом, стохастический осциллятор обычно дает более своевременные торговые сигналы, чем трендовые индикаторы, наподобие схождения-расхождения скользящих средних (MACD). Выбор параметров стохастика очень важен. Краткосрочные осцилляторы проявляют большую чувствительность к шумовым изменениям цены, чем долгосрочные. Но долгосрочные, в свою очередь, дают торговые сигналы только в наиболее важных ценовых экстремумах, пропуская множество мелких сигналов (потенциально как прибыльных, так и убыточных).

    Выбор периода стохастика зависит от торговой системы, в рамках которой, он используется. Если trader пользуется только Стохастических индикатором, то выбор более длительных периодов предпочтительнее. Если стохастик используется в совокупности с трендовыми индикаторами для принятия торговых решений, то можно использовать более мелкие периоды, но открывать позиции только в направлении текущего долгосрочного тренда (определяемого трендовым индикатором).

    13. Зоны перекупленности и перепроданности

    Анализ Stochastics

    Кроме классических правил, применяемые к анализу осцилляторов, Stochastic indicator имеет ряд особенностей.

    1. Пересечение стохастических линий может являться одним из главных сигналов для открытия позиции.

    2. Разнонаправленное пересечение линий %К и %D показывает, что первый сигнал был подан рано и вероятно, предыдущий тренд будет продолжаться.

    3. Уровни перекупленности и перепроданности стохастических линий %К и %D расположены в диапазонах от 70-80 до 30-20, а для %R – 90 и 10.

    Общие правила и рекомендации к анализу Stochastics.

    1. На основании теоретических выкладок, а также собственного опыта, выберете оптимальный индикатор стохастик. Подберите настройки индикатора так, чтобы порядки стохастических линий соответствовали волатильности рынка.

    2. Проанализируйте каждый таймфрейм, на котором вы собираетесь торговать (5-мин. 15-мин., 1-час, day, weekly). Это поможет увидеть общую картину рынка. Определитесь с рабочим таймфреймом.

    Если вы торгуете долгосрочными активами, то используйте интервал не меньше daily, если краткосрочно, начинайте подбор от 5-мин.

    3. Волатильность рынка – важный парамет, который необходимо учитывать при выборе порядка индикатора Stochastics.

    4. Использование меньших периодов для анализа индикатора не рекомендуется, поскольку много статистических шумов, препядствующих объективному принятию решения о выборе направления тенденции.

    Индикатор Стохастик (Stochastic Oscillator) - это

    Индикатор Стохастик (Stochastic Oscillator) - это

    Индикатор Стохастик (Stochastic Oscillator) - это

    Индикатор Стохастик (Stochastic Oscillator) - это

    Индикатор Стохастик (Stochastic Oscillator) - это

    Индикатор Стохастик (Stochastic Oscillator) - это

    Индикатор Стохастик (Stochastic Oscillator) - это

    Индикатор Стохастик (Stochastic Oscillator) - это

    Источники

    Википедия – Свободная энциклопедия, WikiPedia

    fxstart.info – Начало удачной карьеры

    forex4you.com.ua – Forex 4 you

    for-investors.ru – Интернет-трейдинг

    forexarena.ru – валютный рынок Forex Арена

    findicators.com – индикаторы валютный рынок Форекс

    Источник: http://forexaw.com/

    Энциклопедия инвестора. 2013.

    Смотреть что такое "Индикатор Стохастик" в других словарях:

    • Индикатор — (Indicator) Индикатор это информационная система, вещество, прибор, устройство, отображающий изменения какого либо параметра Индикаторы графиков валютного рынка форекс, какие они бывают и где их можно скачать? Описание индикаторов MACD,… …   Энциклопедия инвестора

    • Стохастический индикатор — Индикатор стохастик Стохастический индикатор (стохастик, стохастика от англ. stochastic oscillator)  индикатор технического анализа, который показывает положение текущей цены относительно диапазона цен за определенный период в прошлом.… …   Википедия

    • Стохастический осциллятор — Индикатор стохастик Стохастический осциллятор (стохастик, стохастика от англ. stochastic oscillator)  индикатор технического анализа, который показывае …   Википедия

    • Masterforex-V — (Мастерфорекс 5) Masterforex V это обучающий интернет проект в области валютного рынка Форекс Разоблачение обучающего проекта Masterforex V, организатор и преподаватели мошеннической академии Мастерфорекс 5, методы обмана клиентов проекта… …   Энциклопедия инвестора


    Поделиться ссылкой на выделенное

    Прямая ссылка:
    Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»