Индикатор MACD это:

Индикатор MACD

(Майсди)


Основные понятия индикатора MACD, торговля с использованием MACD (Moving Average Convergence-Divergence) Индикатор ковергенции-дивергенции скользящих средних


Описание индикатора линейный MACD, анализ линейного MACD, анализ MACD-гистограммы, система линий MACD, дивергенция MACD


Содержание

    Содержание

    Раздел 1. Линейный MACD.

    Раздел 2. Использование MACD.

    Раздел 3. Система линий MACD.

    Раздел 4. Гистограмма MACD.

    Раздел 5. Дивергенция.

    Индикатор MACD – это схождение/расхождение скользящих средних — это следующий за тенденцией динамический индикатор. Он показывает соотношение между двумя скользящими средними цены. Индикатор MACD разработал Джеральд Аппель (Gerald Appel) — издатель журнала Systems and Forecasts. Индикатор MACD строится как разность между двумя экспоненциальными скользящими средними с периодами 12 и 26 дней. Чтобы четко обозначить благоприятные моменты для покупки или продажи, на график индикатора МАСD наносится так называемая сигнальная линия — 9дневное экспоненциальное скользящее среднее индикатора. Индикатор MACD наиболее эффективен в условиях, когда рынок колеблется с большой амплитудой в торговом коридоре. Чаще всего используемые сигналы индикатора MACD — пересечения, состояния перекупленности/ перепроданности и расхождения.

    Индикатор используют для проверки силы и направления тренда, а также определения разворотных точек. Строится на основе скользящих средних. Существует две модификации индикатора MACD: линейный MACD и MACD-гистограмма.

    1. График MACD с параметрами 12, 26, 9

    Линейный MACD

    Индикатор MACD является конвектором двух скользящих средних, с разными временными промежутками, которые сглажены третьей, сигнальной скользящей средней. Его относят к типу осцилляторов, но если посмотреть на конструкцию индикатора, то за основу взято две скользящие средние (которые являются трендовыми индикаторами) и, исходя из этого, данный индикатор можно отнести к типу трендовых. Так же он является одним из самых популярных индикаторов.

    При использовании двух скользящих средних на графике с разными временными промежутками автономно, trader очень рискует, поскольку есть ложных сигналов. А использование двух скользящих средних в виде индикатора MACD снижает недостатки, которые свойственны данным скользящим средним.

    Существует два вида индикатора MACD: MACD гистограмма и линейный MACD. Далее будет идти речь о линейном MACD, поскольку о гистограмме MACD мы уже говорили.

    Расчет индикатора:

    Для расчета линейного MACD из скользящей средней цены (обычно берется экспоненциальная скользящая средняя) с меньшим периодом вычитается экспоненциальная средняя с большим периодом. В большинстве случаев полученный результат сглаживают при помощи экспоненциальной скользящей средней (ЕМА), чтобы устранить случайные колебания.

    MACD = (ЕМАl(P)-EMAs(P)),

    Signal = ЕМАa (ЕМАl(P)-EMAs(P)),

    Где:

    ЕМАl(P)- экспоненциальная скользящая средняя с длинным периодом от цены.

    EMAs(P)- экспоненциальная скользящая средняя с коротким периодом от цены

    ЕМАa(P)– сглаживающая экспоненциальная скользящая средняя с коротким периодом от разницы двух остальных скользящих.

    P – цена, обычно берется цена закрытия периода Close, но возможны и другие варианты (Open, High, Low, Close, Median price, Typical price и т.д.)

    По умолчанию обычно берутся следующие настойки MACD:

    ЕМАs (короткая) с периодом 12 (две недели)

    ЕМАl (длинная) с периодом 26 (месяц)

    ЕМАa (сглаживающая разницу) с периодом 9

    Что бы получить точное значение индикатора линейного MACD нам нужно две формулы, которые приведены на фото.

    Формула №1. EMAl и EMAs – это две скользящие средние от цены (P). EMAl, это экспоненциальное скользящие средние с длинным временным промежутком. EMAs, это экспоненциальное скользящие средние с коротким периодом. Исходя из этого, значение MACD это разница двух скользящих средних.

    Формула №2. Если посмотреть на формулу, то значение сигнальной линии равно: экспоненциальное скользящие средние с коротким периодом (EMAa), умножить на значение MACD (предыдущая формула).

    2. Расчёт линейного индикатора MACD

    Точность данных расчетов зависит от правильного выбора периодов всех экспоненциальных средних. Вот лучшие периоды для скользящих средних:

    1. Для EMAl (длинное экспоненциальное средние) лучше задать период 26 (месяц)

    2. EMAs (короткое экспоненциальное средние) с периодом 12 (неделя)

    3.EMAa (короткое экспоненциальное средние, которое используют для сглаживания разницы) с периодом 9

    При расчете используют цену закрытия, но возможны и другие варианты (максимальную цену, минимальную, цену открытия и т.д.).

    Описание линейного MACD:

    Индикатор «линейный MACD» используют для анализа трендового валютного рынка. Составляющие индикатора: гистограмма и линия сглаживания. При настройке индикатора можно менять периоды всех экспоненциальных скользящих средних, цветовую гамму и толщину линий.

    Нулевая отметка указывает на равновесие цен за краткосрочный и долгосрочный период. Если показания индикатора выше нулевой отметки, то это свидетельствует о восходящей тенденции цен, и наоборот, если показания ниже нулевой отметки, то это указывает на нисходящею тенденцию.

    Сигналы индикатора:

    Предупреждающим сигналом является появление на сигнальной линии новых минимумов или максимумов.

    Используют данный индикатор и для определения силы и направления тренда. Если показания индикатора находятся выше нулевой отметки, то это свидетельствует о восходящем тренде и пересечения нулевой отметки сверху вниз означает смену тенденции и генерирует сигнал на продажу. Обратить внимание нужно и на предыдущие движения индикатора. Если индикатор находится в положительной или отрицательной зоне уже на протяжении долгого времени (два месяца и более), то когда он пересекает нулевую отметку и возвращается назад, то это означает коррекцию цены и нужно заключать ордера, которые соответствуют движению индикатора.

    Что касается дивергенции, то индикатор MACD можно считать уникальным. Если есть бычья дивергенцию, когда новый максимум на ценовом графике выше предыдущего, а на индикаторе новый максимум ниже предыдущего, то это еще не сигнал на продажу. Дивергенция свидетельствует о слабом восходящем тренде и его скором развороте, именно скором развороте, а не о развороте. После дивергенции между ценовым графиком и индикатором цена может еще долго расти и давать новые локальные максимумы. В таком случаи рекомендую ждать подтверждающих сигналов других индикаторов. Так же следует поступить и в случаи с медвежьей дивергенцией.

    На графике индикатора MACD можно применять фигуры графического анализа. К нему можно применить такие фигуры: клин, двойная вершина и двойное дно (если нет дивергенции с ценовым графиком), торговый канал.

    Если при отсутствии сильного тренда индикатор MACD формирует новый максимум или минимум, это свидетельствует о слабом краткосрочном росте и стоит заключить краткосрочный ордер.

    Недостатки MACD и советы по использовании:

    Данный индикатор, как и большинство других, дает много ложных сигналов на графиках малых таймов. Поэтому советую использовать индикатор линейный MACD на графиках, период которых выше одного дня.

    Так же трейдеры часто наблюдали, что индикатор запаздывает в формировании трендовых сигналов.

    В настройке MACD тоже есть некий минус: если задать меньшие периоды, то он будет давать больше ложных сигналов, а если задать большие периоды, то он будет много сигналов пропускать. Универсальной настройки практически не существует, но самый оптимальный вариант приведен выше (расчет индикатора).

    При дивергенции ценового графика и индикатора, нужно использовать другой индикатор (это было уже сказано выше), поэтому автономное использование индикатора MACD нежелательно. Отличный вариант, это использовать MACD и RSI, эти два индикатора будут гармонично дополнять друг друга.

    Линейный MACD является одним из самых популярных индикаторов среди трейдеров всего мира. И это неспроста, отличную репутацию он заработал благодаря высокой точности при прогнозировании. Удобный и функциональный индикатор, который при правильном использовании может принести огромную прибыль, и поэтому он должен быть на вооружении у каждого трейдера.

    Использование MACD

    Чаще всего индикатор используют для выявления торговых сигналов при боковом движении цен — периоды стабилизации курса после повышения или понижения (консолидация).

    Обычно, сигналом «Покупать» считают, когда скользящая с меньшим периодом (на рисунке синяя линия) в нижней зоне пересекает снизу вверх скользящую с большим периодом (красная линия). Сигналом «Продавать» считают, когда скользящая с меньшим периодом в верхней зоне пересекает сверху вниз скользящую с большим периодом.

    Чем больше тайм фрейм (период времени одного элемента графика), тем меньше будет ложных сигналов (на рисунке ниже ложные моменты показаны кружками). Хорошие результаты дают недельные и дневные графики, в меньшей степени — часовые. На малых временных масштабах относительная волатильность цен выше.

    Основным сигналом MACD является пересечение. сигналы к покупке генерируются, когда более быстрая линия пересекает снизу более медленную, а сигналы к продаже - в противоположном случае. на большинстве рынков механическая торговля на каждом пересечении MACD даст в результате частые дергания и значительные потери. вы быстро обнаружите, что узкие торговые диапазоны разрушительно действуют на индикатор, дающий много ложных сигналов и собирающий потери. к счастью, существуют дополнительные интерпретации MACD, которые помогут трейдеру избежать дерганий и прочих недостатков.

    Использование уровней перекупленности/перепроданности индикатора MACD

    Метод MACD может быть использован для определения точек, на которых рынок становится перекупленным или перепроданным и, таким образом, оказывается подверженным развороту. Рассматривая более быструю из двух линий индикатора MACD, аппель установил области перекупленности/перепроданности для индекса s&p на уровне +/-250 по шкале MACD. для индекса nyse он рекомендует +/-120. когда другая линия достигла этих критических областей, любое пересечение генерирует сигнал к покупке или продаже. пересечения, которые возникают до достижения уровня экстремума, могут быть проигнорированы, и, таким образом, будет удалено большинство дерганий. в результате небольшого исследования, подобные уровни могут быть обнаружены для любого рынка, находящегося в широком торговом диапазоне с большими движениями цены. помните, индикатор MACD лучше всего использовать в качестве долгосрочного инструмента следования за трендом, а не краткосрочного торгового таймера. сигналы, возникающие в средней области графика индикатора MACD,следует принимать, только если другой проверенный индикатор подтверждает, что торговля будет проходить в направлении тренда.

    Линии тренда индикатора MACD

    Одним очень любопытным способом использования MACD является отметка прыжка перед пересечением путем рисования трендовой линии на самом MACD и торговле затем на прорыве трендовой линии вместо ожидания пересечения. прорыв трендовой линии индикатором MACD может предшествовать важному изменению на рынке и служит ранним предупреждающим сигналом о повороте рынка. пересечения MACD, которым предшествует или соответствует прорыв трендовой линии, обладают значительно более важным техническим значением, чем пересечения MACD сами по себе. агрессивные трейдеры могли бы рассмотреть возможность немедленного вхождения на рынок после прорыва трендовой линии в ожидании пересечения MACD, в то время как более осторожные трейдеры могут подождать реального пересечения для подтверждения. помните, если вы торгуете, полагаясь исключительно на прорывы трендовой линии, не дожидаясь пересечения, торговля мало себя оправдает в случае, если пересечение не произойдет в ближайшем будущем. вы можете попасть в неудачную ситуацию, используя систему MACD, и будете вынуждены искать какой-либо другой метод для выхода из рынка.

    Система линий MACD

    Если всегда «Покупать», когда скользящая меньшего периода пересекает скользящую большего периода снизу вверх и «Продавать», когда она пересекает сверху вниз, то результаты могут быть плохими: после пересечения скользящей средней меньшего периода скользящей средней большего периода снизу вверх цена часто откатывается в противоположную сторону, приводя к убытку в открытой по этому пересечению позиции (смотрите рисунок: в окне графика цены после падения курса с точки «С» на «В» она откатилась на точку «Д», а затем цена, развернувшись, ушла вниз на точку «Е»; в окне MACD — индикатор следует графику цены, однако, как только скользящая средняя меньшего периода (синяя линия) с точки «В» развернулась и пересекла среднюю большего периода (красная линия) снизу веерх, синяя линия тут развернулась с точки «Д» и ушла вниз).

    Обычный подход в устранении недостатков любого индикатора заключается в добавлении дополнительных индикаторов: ADX, RSI, Stochastic indicator и других. В этом случае определенно можно сказать, что система из двух, трех или четырех индикаторов, становится более сложной для правильного чтения всех сигналов. Однако, во-первых, как показывает тестирование, такая система не обязательно становится эффективной. А во-вторых, для трейдера, начинающего работу на рынке по купле-продаже акции или валютной пары, важно иметь как можно более простую систему, поскольку управиться с несколькими индикаторами гораздо сложнее, чем с одним.

    Гистограмма MACD

    Как бы ни был хорош индикатор MACD, существует способ его улучшить. Эта техника называется «Гистограмма MACD». Гистограмма

    MACD предоставляет более ранние предупреждения изменений потенциального тренда и сильно увеличивает ценность этого индикатора. Так как гистограмма показывает сигналы пересечения MACD (немного другим способом), при ее использовании ничего не теряется. Приобретается способ создания более скорых сигналов действия. Гистограмма просто размещает различие между линией MACD и сигнальной линией. Она называется гистограммой из-за вертикальных столбиков, используемых, чтобы показать различие между двумя линиями.

    Гистограмма MACD, или иными словами метод конвергенции и дивергенции, является инструментом, позволяющим уменьшить недостатки скользящих средних, посредством использования двух кривых. Гистограмма MACD основана на сглаживании двух скользящих средних. Их математический расчет сводится к вычитанию скользящей средней меньшего значения, из скользящей большего и дальнейшим усреднением полученных результатов. Данное действие позволяет устранить случайные колебания и погрешности. Анализ данного индикатора используется в Импульсной системе Элдера.

    MACD histogram в процессе работы может подавать определенные сигналы, в частности:

    - если индикатор MACD пересекает нулевую линию, это может означать смену тренда;

    - в том случае, если быстрая скользящая пересекает среднюю медленную снизу вверх, это означает сигнал для инвесторов к покупке, если сверху вниз – в активную фазу игры могут вступать ""быки"";

    - сигнализировать о смене тенденции в противоположную сторону может расхождение и схождение направления движения цены и индикатора;

    - если новая цена будет выше предыдущей, а ценовой пик останется прежним, появляется бычье расхождение, что может означать окончанием рынка покупки. В такой ситуации не желательно открывать противоположные позиции до того момента, пока не появятся подтверждающие сигналы или очевидных признаков разворота;

    При наличии бычьих расхождений, указанных в MACD histogram, а также медвежьих схождений, не означает обязательную смену тенденций, а является подчеркиванием её слабости.

    Гистограмма MACD колеблется выше и ниже своей нулевой линии. Когда значение гистограммы выше нулевой линии, это просто означает, что две линии MACD имеют бычьи очертания (MACD выше сигнальной линии). Пока значение гистограммы находится выше нулевой линии, сигналы MACD все еще бычьи. Когда быстрая линия MACD пересекается ниже медленной сигнальной линии (регистрирую сигнал продажи), значение гистограммы падает ниже ее нулевой линии. Пересечения выше и ниже нулевой линии гистограммой всегда совпадают с бычьими и медвежьими пересечениями двух линий MACD. Как было указано ранее, это является вторым способом наблюдения за одной и той же системой. Здесь видны преимущества гистограммы.

    Если гистограмма находится выше нулевой линии (бычья), но начинает падать к нулевой линии, это говорит нам, что положительное отношение (или спрэд) между двумя линиями MACD начинает ослабевать. Помните, что гистограмма измеряет различие между линиями MACD. Значение гистограммы с плюсом или минусом (выше или ниже нулевой линии) говорит нам, являются ли линии MACD бычьими или медвежьими. Направление гистограммы говорит нам, приобретает или теряет момент это бычье или медвежье отношение.

    Давайте посмотрим на рынок при нижнем тренде. Гистограмма находится ниже нуля, что означает, что линия MACD находится ниже ее сигнальной линии. Другими словами, акция находится в нижнем тренде. Некоторое время гистограмма также падает. Неожиданно линии гистограммы начинают подниматься к нулевой линии. Это говорит нам, что, хотя система MACD все еще отрицательна (нет сигнала покупки), нижний тренд теряет момент. Многие трейдеры в таком случае закроют короткие позиции. Действительный сигнал покупки для открытия длинной позиции не происходит до движения

    Гистограммы выше ее нулевой линии Модель имеет обратное значение при верхнем тренде

    Во время верхнего тренда положительная гистограмма отображает бычью склонность MACD. Некоторое время гистограмма будет выше ее нулевой линии и продолжит повышаться. В какой-то точке, однако, гистограмма начнет падать к своей нулевой линии трейдеры часто будут использовать понижение гистограммы в качестве раннего сигнала начинать снимать прибыли повышающейся акции. Действительный сигнал продажи не дается, однако, пока гистограмма действительно не упадет ниже нулевой линии.Прибылиp> Расстояние между быстрой и медленной линиями MACD в течение всего времени изменяется, эти изменения дают неплохие дополнительные сигналы. Для того чтобы их было легче распознать необходимо построить гистограмму MACD, которая строится по следующей несложной формуле:

    Гистограмма MACD = Быстрая линия MACD — Медленная линия MACD.

    Значения, полученные по этой формуле, лучше представлять в виде гистограммы. Когда быстрая линия выше медленной, то гистограмма положительна, она выше нуля и ее значение показывает насколько быстрая линия дальше (выше) от медленной. Когда быстрая линия ниже медленной, гистограмма отрицательна, ее значение показывает насколько быстрая линия дальше (ниже) от медленной.

    При росте гистограммы (предыдущий столбик гистограммы ниже следующего), независимо от положения гистограммы выше или ниже нуля усиливается сила ""быков"" (игроков на повышение), это сигнал для сделок на повышение. При падении гистограммы (предыдущий столбик гистограммы выше следующего), усиливается сила ""медведей"" (игроков на понижение), это сигнал для сделок на понижение.

    Для использованиия MACD гистограммы необходимо вычесть сигнальную линию из линии MACD.

    MACD гистограмма = MACD – Signal.

    Комментарии: в современных учебниках находящихся в Интернет, да и во многих новых публикациях существует путаница между описаниями индикатора MACD и MACD гистограммы. Путаница вызвана одинаковыми названиями индикатора «MACD-гистограммы» и способа отображения линейной MACD в виде гистограммы.

    График MACD

    Обычно программы технического анализа, такие как Metastock, Trade Station, Metatrader, Dealing Desk размещают индикатор MACD (и линейный и гистограмму на отдельном графике), на котором обозначена нулевая линия.

    MACD гистограмма измеряет расстояние между линией MACD и сигнальной линией. Она рисует эту разницу в виде гистограммы - последовательности вертикальных столбцов.

    Если MACD выше сигнальной линии, то значение MACD-гистограммы положительно и откладывается вверх от горизонтальной оси (нуля). Если MACD ниже медленной, то MACD-гистограмма имеет отрицательное значение и изображается ниже горизонтальной оси. Когда MACD и сигнальная линия пересекаются, MACD-гистограмма равна 0. Когда разрыв между линией MACD и сигнальной линией увеличивается, MACD-гистограмма становится шире. Когда две линии сближаются, MACD-гистограмма становится уже.

    3. График MACD-гистограммы

    Дивергенция

    Дивергенция — расхождение направленности индикатора и графика цены таким образом, что более высокий максимум цены не подтверждается более высоким максимумом на индикаторе MACD (медвежья дивергенция) или наоборот, более низкий минимум не подтверждается минимумом на индикаторе (бычья дивергенция). Подобные сигналы присущи всем осцилляторам.

    Как правило, возникновение дивергенции означает завершение движения (ослабление силы тренда) и возможную сильную коррекцию или разворот. Чем больше тайм фрейм графика цены, тем сильнее сигнал.

    Бычья дивергенция MACD возникает в том случае, когда новый пик цены не подтвержден новым пиком индикатора, что может свидетельствовать о слабости текущего тренда. На практике, не рекомендуется открывать позиции против ослабленного тренда, поскольку его действие происходит до тех пор, пока не будет подан явный признак его разворота.

    Медвежье расхождение появляется в том случае, когда новый низ цены не подтвержден новым донышком индикатора, что может свидетельствовать о слабости медвежьего тренда.

    По сути, дивергенция MACD является расхождением между показаниями осциллятора, графика индикатора и значений графика котировок, которое образуется в момент вхождения тенденции цен на графике, в противоречие с тенденцией, обозначенной на графике индикатора.

    Использование дивергенции, позволяет предварительно оценить вероятность смены тренда. Иными словами, если котировки пошли вверх, а значения графиков движутся вниз, можно с большой вероятностью судить о приближающемся падении цены.

    Недостатки MACD

    И линейный MACD и MACD гистограмма дают много ложных сигналов на часовых и меньших таймфреймах, поэтому индикаторы MACD лучше использовать на дневных, недельных и месячных графиках.

    Линейный индикатор MACD иногда значительно запаздывает при формировании трендовых сигналов.

    Чем меньше значение параметров в настройках MACD, тем больше ложных сигналов подает индикатор, чем больше значение — тем больше торговых сигналов он «пропускает».

    Пересечение индикатора MACD с сигнальной линией

    Основное правило торговли с помощью индикатора MACD построено на пересечениях индикатора со своей сигнальной линией: когда MACD опускается ниже сигнальной линии — следует продавать, а когда поднимается выше сигнальной линии — покупать. В качестве сигналов к покупке/продаже также используются пересечения индикатора MACD с нулевой линией вверх/вниз.

    Состояние перекупленности/перепроданности индикаторы MACD

    Индикатор MACD также весьма ценен как индикатор перекупленности/перепроданности. Когда короткое скользящее среднее поднимается существенно выше длинного (т.е. Индикатор MACD растет), это означает, что цена рассматриваемой бумаги, скорее всего, слишком завышена и скоро вернется к более реалистичному уровню. Следует учесть, что определяемые с помощью MACD условия перекупленности и перепроданности будут неодинаковыми для различных ценных бумаг.

    Расхождения индикатора MACD с ценой

    Когда между индикатором MACD и ценой образуется расхождение, это означает возможность скорого окончания текущей тенденции. Бычье расхождение возникает тогда, когда MACD достигает новых максимумов, а цене не удается достичь новых максимумов. Медвежье расхождение образуется, если индикатор MACD достигает новых минимумов, а цена — нет. Оба вида расхождений наиболее значимы, если они формируются в областях перекупленности/перепроданности.

    Сигналы линейной MACD:

    Появление максимума или минимума на сигнальной линии означает, что возможно скоро последует сигнал индикатора MACD и следует подготовиться к сделке.

    Если MACD находится выше нулевой линии, то на рынке восходящий тренд, соответственно пересечение MACD нулевой линии снизу вверх дает сигнал на покупку. Сила такого сигнала зависит от того, какими были предыдущие движения MACD. Если MACD находился выше нулевой линии в течение продолжительного времени, а потом начал падать пересек нулевую линию сверху вниз, то это рассматривается как сигнал на продажу. А если MACD находился в отрицательной зоне в течение нескольких месяцев, то подъем выше нуля и затем возврат ниже нулевой линии скорее всего свидетельствует только о временной коррекции.

    Если MACD находится ниже нулевой линии, то на рынке нисходящий тренд, соответственно пересечение линейного MACD нулевой линии сверху вниз дает сигнал на продажу. Здесь также имеет значение сколько времени до этого MACD находился ниже нулевой линии.

    При использовании MACD в дивергенциях, если формируется Бычье расхождение, т.е. новый максимум на графике цены выше предыдущего, а новый максимум на графике индикатора MACD ниже предыдущего, то это свидетельствует о слабости текущего восходящего тренда и вероятном скором развороте. Именно о вероятности, но не о самом развороте, поэтому не стоит сразу открывать позицию против существующей восходящей тенденции. В таких случаях аналитики обычно рекомендуют дождаться подтверждающих сигналов, например пробития линии тренда или сигналов других систем анализа. Бычье расхождение может быть слабо подтверждено пересечением MACD своей сигнальной линии сверху вниз. Расхождения (дивергенции) являются наименее частыми из сигналов MACD, но, как правило, предупреждают относительно возможного максимума или минимума цен.

    Если формируется Медвежье схождение, т.е. новый минимум на графике цены ниже предыдущего, а новый минимум на графике индикатора MACD выше предыдущего, то это свидетельствует о слабости текущего нисходящего тренда и вероятном скором разворота рынка вверх. Однако, как и в случае Бычьего расхождения не стоит открывать позиций на покупку не дождавшись более веских доказательств разворота тренда. Медвежье схождение может быть слабо подтверждено пересечением MACD своей сигнальной линии снизу вверх.

    Многократные расхождения (тройные и более Бычьи расхождения и Медвежьи схождения) трактуются также как и обычные, с той лишь разницей что представляют собой более сильные сигналы MACD.

    Когда сам линейный MACD находится ниже 0 и пересекает сигнальную линию снизу вверх, то, если нет медвежьего схождения, наиболее вероятен рост цен.

    Когда MACD находится выше 0 и пересекает сигнальную линию сверху вниз, то, если нет бычьего расхождения, наиболее вероятно падение цен.

    В случае если на рынке явно отсутствует тренд, достижение максимума MACD говорит о том, что краткосрочные цены очень значительно отклонились от долгосрочных – это слабый сигнал на продажу. В случае если MACD обозначил свой минимум – это слабый сигнал на покупку. Сила этих сигналов увеличивается если максимум или минимум были действительно ненормальными, т.е. выходили за видимые вам значения.

    На MACD также как и в графическом анализе цены можно использовать линии поддержки, сопротивления и фигуры технического анализа.

    Сигналы MACD-гистограммы

    Некоторые авторы, в частности А. Элдер (Книга как играть и выигрывать на бирже), считают, что гистограмма MACD дает более глубокое понимание баланса сил между """быками""" и """медведями""", чем первоначальный MACD. Использование MACD-гистограммы, дает возможность оценить не только кто сильнее на данный момент покупатели или продавцы, но и тенденцию их силы, каким образом и с какой скоростью изменяется перевес между ними.

    Наклон гистограммы MACD говорит не о текущем перевесе продавцов и покупателей, а о том, как изменяется баланс сил: наклон вверх говорит о том что покупатели становятся еще сильнее чем ранее (но не обязательно сильнее продавцов), а наклон вниз говорит о том что продавцы становится сильнее (но еще не обязательно что они уже сильнее покупателей), поэтому изменение наклона является сигналом гистограммы MACD. Изменение наклона снизу с «вниз» на «вверх» дает сигнал на покупку. Изменение наклона с «вверх» на «вниз» дает сигнал на продажу.

    Если на рынке растущий тренд, а наклон гистограммы MACD вниз, это означает слабеть что скорость роста тренда постепенно снижается и нужно начинать искать точки для продажи. Наоборот, если на рынке Forex нисходящий тренд, а MACD гистограмма растет, это означает что скорость падения цен уменьшается и нужно постепенно думать о закрытии позиций на продажу или думать о покупке.

    В большинстве случаев максимумы и минимумы MACD - гистограммы очень задолго предвосхищают максимумы и минимумы цены, поэтому при появлении таких максимумов и минимумов на графике индикатора MACD, стоит подготовиться к соответствующим действиям. Но именно подготовится, а не совершать покупки и продажи. Например, когда гистограмма MACD достигает максимальных значений во время подъема цен, то восходящий тренд в своем наивысшем развитии и следующий максимум на графике цен скорее всего будет больше предыдущего. Соответственно, если MACD-гистограмма падает до нового минимума во время нисходящего тренда, то вероятнее всего новый минимум цены будет ниже предыдущего.

    Дивергенции (Бычье расхождение и Медвежье схождение) позволяют уловить моменты основных разворотов и начала нового тренда.

    4. График MACD гистограммы и линейной MACD

    Индикатор MACD (Майсди) - это

    Индикатор MACD (Майсди) - это

    Индикатор MACD (Майсди) - это

    Индикатор MACD (Майсди) - это

    Индикатор MACD (Майсди) - это

    Источники

    Википедия – Свободная энциклопедия, WikiPedia

    MACD.ru – MACD

    forex-gid.com – Forex Gid

    enc.fxeuroclub.ru – Дилинговый центр (ДЦ)

    bibliotekar.ru – Библиотекарь

    Источник: http://forexaw.com/

    Энциклопедия инвестора. 2013.

    Смотреть что такое "Индикатор MACD" в других словарях:

    • Индикатор MACD — График MACD с параметрами 12, 26, 9. Индикатор MACD (англ. Moving Average Convergence/Divergence  схождение/расхождение скользящих средних)  технический индикатор, разработанный Джеральдом Аппелем ( …   Википедия

    • Индикатор — (Indicator) Индикатор это информационная система, вещество, прибор, устройство, отображающий изменения какого либо параметра Индикаторы графиков валютного рынка форекс, какие они бывают и где их можно скачать? Описание индикаторов MACD,… …   Энциклопедия инвестора

    • Индикатор Ишимоку — (Ichimoku) Классическое описание индикатора Ichimoku Kinko Hyo, периоды и линии на индикаторе Ichimoku Kinko Hyo Индикатор Ишимоку Кинко Хуо как система торговли, линии Tenkan, Kijun и Senkou, торговые стратегии и советы на Ишимоку Содержание… …   Энциклопедия инвестора

    • Индикатор Ишимоку — Демонстрация изменения цвета Kumo индикатора Ишимоку, в случае различного взаимного расположения линий Senkou A и Senkou B. Красным отмечена линия Tenkan, синим  Kijun, зелёным  свечной график цены и линия Chikou (смещённая назад и… …   Википедия

    • Индикатор Стохастик — (Stochastic Oscillator) Стохастический осциллятор, описание Stochastic, версии трендового индикатора Stochastic, Торговые сигналы индикатора Стохастик Добавление индикатора Stochastics на график торгового терминала Metatrader (MT), настройка… …   Энциклопедия инвестора

    • Технический индикатор — Окно торгового терминала в котором совмещены графики цены с графиком стохастического осциллятора. Технический индикатор (технический индикатор рынка, индикатор рынка, индикатор технического анализа …   Википедия

    • Скользящая средняя (индикатор) — У этого термина существуют и другие значения, см. Скользящая средняя (значения). Годовая скользящая средняя на графике РАО ЕЭС в 2004 2008 годах (до окончания торгов по бумаге) Скользящая средняя, скользящее …   Википедия

    • Метод схождения и расхождения — Индикатор MACD (англ. Moving Average Convergence/Divergence  схождение/расхождение скользящих средних)  индикатор, используемый в техническом анализе для оценки и прогнозирования колебаний цен на фондовой и валютной биржах. Индикатор используют… …   Википедия

    • Теория волн Эллиотта — (Elliott Wave Theory) Теория волн Эллиотта это математическая теория об изменении поведения общества или финансовых рынков Все о волновой теории Эллиотта: видео, книги, статьи о теории волн, информация о советниках и индикаторах волн Эллиотта… …   Энциклопедия инвестора

    • Technical analysis — Цена и объём английского биржевого индекса FTSE. Резкое падение объёма торгов не оказывает влияния на цену Цена и объём индийского биржевого индекса BSE. Цена повторяет FTSE. Здесь различимы точки сильного увеличения объёма  на графике можно… …   Википедия

    Книги



    Поделиться ссылкой на выделенное

    Прямая ссылка:
    Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»