Мартингейл это:

Мартингейл

(Martingale)


Содержание

  • Мартингейл - это, определение
  • Суть и история стратегии мартингейл
  • Разновидности системы мартингейл
  •        Базовый вариант системы мартингейл
  •        Растянутый мартингейл
  •        Американский мартингейл
  •        Анти-мартингейл
  • Мартингейл на Forex
  •        Простая форма мартингейла
  •        Сложная форма мартингейла
  •        Почему мартингейл лучше работает на Forex
  •         Мартингейл советник
  • Критика мартингейл
  • Источники и ссылки

Мартингейл - это, определение

Мартингейл - это

Мартингейл - это тактика торговли, характеризующаяся увеличением риска после серии проигрышей. Основывается на распространенном психологическом заблуждении относительно того, что после серии проигрышей вероятность выигрыша возрастает. Чаще всего использование такой тактики ведет к быстрому разорению, однако теоретически с мартингейлом спекулянт может оставаться в плюсе, даже при частых убытках.

Мартингейл - это (в математике мартингал) стохастический процесс (т.е. последовательность случайных переменных), при котором условное мат ожидание данных наблюдения в некий отрезок времени t, принимая во внимание все данные наблюдения до некоего более раннего отрезка времени s, соответствует данным наблюдения в этот более ранний отрезок времени s

Мартингал - это общая модель игр, модель количественной справедливости, которая применима во многих случаях, в частности, при анализе парадоксов, связанных с рынком акций.

Мартингейл - это торговая стратегия, заключающаяся в удвоении объема сделки после каждого проигрыша.

Мартингейл - это стратегия игры, при которой спекулянт пытается отыграть все ранее проигранное.

Мартингейл - это удваивание ставки при проигрыше.

Мартингейл - это система управления ставками в азартных играх.

Мартингейл - это игровая стратегия при заключении пари, придуманная азартными спекулянтами два с половиной века назад во Франции.

Мартингейл - это такая стратегия, при которой трейдер удваивает размер позиции после каждой убыточной сделки.

Суть и история стратегии мартингейл

Впервые данный способ системы ставок зафиксирован еще в середине 18 века (также стратегию называли «мартингалом Даламбера», хотя нет никаких свидетельств тому, что Даламбер имел к стратегии отношение). Иногда ошибочно утверждается, что система названа в честь удачливого картёжника XIX века, который был завсегдатаем казино Французской Ривьеры. Некоторые источники трактуют значение французского a la martingale как абсурдное поведение, и вытекает отсюда термин «абсурдная стратегия». Но можно с уверенностью можно сказать, что этот термин ввёл в начале XX века математик П. Леви (Levy), изучавший парадоксы азартных игр. Концепция Леви получила широкое развитие в трудах другого математика — Дуба (Doob).

Пол Леви автор термина мартингейл

Мартингейл (Martingale) - это

Легче всего понять принцип стратегии мартингейл на примере ставок азартной игры. Суть системы заключается в следующем: начинается игра с некоторой заранее выбранной минимальной ставки. После каждого проигрыша спекулянт должен увеличивать ставку так, чтобы в случае выигрыша окупить все прошлые проигрыши в этой серии, с небольшим доходом. (К примеру 1-2-4-8-16-32-64 и.т.д). При соблюдении последовательности прибыль спекулянта при выигрыше будет равна начальной ставке. В случае выигрыша спекулянт должен вернуться обратно к минимальной ставке.

Система мартингейл применительн к игре в рулетку

Разновидности системы мартингейл

Существуют несколько разновидностей системы мартингейл:

- базовый вариант;

- растянутый мартингейл;

- американский мартингейл;

- анти-мартингейл.

       Базовый вариант системы мартингейл

Самым простым и распространенным вариантом системы мартингейл - является удвоение ставки после проигрыша, при игре на равные шансы в рулетке (красное/черное, четное/нечетное). Удваивать нужно, пока ставка не выиграет. Если ставка выиграла, нужно вернуться к минимальной ставке и начать серию сначала.

Базовый вариант системы мартингейл

Рассмотрим серию ставок на красное. Минимальная ставка 1$. Черное выпало 9 раз подряд, затем выпало красное и спекулянт выиграл.

Серия ставок при базовой разновидности мартингейла

Как видно из таблицы, на 10 ходу ставка возросла до 512$, притом, что выигрыш составил всего 1$. Казалось бы, неоправданный риск, но на практике такие длинные серии встречаются не часто, обычно нужный цвет выпадет уже на 3-4 ходу, и спекулянт выигрывает.

Выигрышная партия при игре по методу мартингейл

       Растянутый мартингейл

Этот вариант системы мартингейл предполагает увеличения ставок при проигрыше, но для более высоких шансов, например ставки на числа в рулетке. При этом размер ставки увеличивается поэтапно, а не просто удваивается после каждого проигрыша. Игра ведется до первого выигрыша, а затем начинается с начала.

Поэтапное увеличение ставок при игре по методу мартингейл

Рассмотрим серию ставок на числа, например на число 21. Минимальная ставка 1$.

Серия ставок при растянутом мартингейле

По правилам рулетки выигрыш при ставке на число составляет 35 к 1. Значит, если число 21 выпадет, например на 20 ходу, выплата составит 36$. Учитывая, что за 20 ходов было сделано ставок на сумму 20$, чистый доход составит 16$. Предположим, что число 21 выпало на 70 ходу, тогда при ставке 4$, выплата составит 144$. За 70 ходов сделано 35 ставок по 1$, 18 ставок по 2$, 12 ставок по 3$ и 5 ставок по 4$. Общая сумма ставок 127$. Чистый доход 17$.

Выигрыш при игре по методу мартингейл

Сегодня, в сообщениях о рулетке, растянутый мартингейл очень часто упоминается как система игры, приносящая выигрыш игрокам.

       Американский мартингейл

Этот вариант системы мартингейл очень выгодно использовать при ставках на треть-шансы, например, при ставках на дюжины в рулетке. Ставку нужно удваивать каждый раз при проигрыше, как в обычном варианте мартингейла. Игра ведется до первого выигрыша, а затем начинается с начала.

Американский мартингейл

Рассмотрим серию ставок на третью дюжину, где расположены числа от 25 до 36. Минимальная ставка 1$. 9 ходов подряд выпадали числа из первой и второй дюжины. На 10 ходу выпало число 30, а значит ставка на третью дюжину выиграла!

Серия ставок при американском мартингейле

Выигрыши при американском мартингейле возможны только на коротких дистанциях, поскольку 11 ставка обычно превышает лимит стола, а значит, не может быть сделана. Но, тем не менее, эта система игры является очень выгодной, хотя и рискованной. Но, как говориться, кто не рискует, тот не пьет шампанского.

Выигрыш при американском мартингейле

       Анти-мартингейл

Еще одной разновидностью системы мартингейл является анти-мартингейл. Принцип такой же, как в Мартингейле, то есть удвоение основной ставки, но на этот раз не после проигрыша, а после выигрыша.

Мартингейл (Martingale) - это

Все зависит от длины серии, которую вы определяете заранее. В этом случае не имеет значения, решите ли вы ставить на один цвет или на различные комбинации. Например, я хочу поставить на 5 спинов. Я могу поставить 5 раз на красное, или попеременно на красное/черное, или на сочетание красного, черного, четного, нечетного и большого.

Неудачная серия

Анти-Мартингейл неудачная серия

Удачная сария

Анти-мартингейл удачная серия

Плюсы данной разновидности: Достаточно небольшого капитала - ставка составляет 1 евро и увеличивается только на уже выигранные деньги.Нет опасности длинной серии - вы сами выбираете, сколько спинов вы хотите сыграть. Минусы: Неудачные серии случаются чаще - необходимо решить, надеяться ли на следующие серии с более крупным выигрышем или снять выигрыш поменьше.

Мартингейл на Forex

Применительно к валютному рынку Forex тактика мартингейл бывает двух форм:

Мартингейл принцип метода

       Простая форма мартингейла

Требует удваивания торговой позиции после каждого зафиксированного убытка. Таким образом, получив прибыль единожды, спекулянт может компенсировать сумму, которую он изначально подверг риску.

Удвоение ставки при проигрыше по системе мартингейл

Например, трейдер открыл позицию на сумму в 10 долларов и получил убыток. Следующий размер лота (согласно мартингейлу) составит 20 долларов, после убытка – 40 долларов, затем 80 долларов. Получение профита с позиции размером в 80 долларов не только компенсирует весь убыток трейдера, но и принесет ему доход в 10 долларов:

Простая формула мартингейла

Получается, что спекулянт проиграл три раза, а выиграл только один раз, но при этом стал богаче. Именно в этом для большинства биржевых игроков валютный рынок и заключается привлекательность данного метода торговли.

При игре по системе мартингейл можно стать богаче

       Сложная форма мартингейла

Требует небольшого увеличения размера позиции (на 40%). При последовательности, когда в большинстве случаев за прибыльной сделкой идет убыточная, применение такого метода вполне оправдано. Однако стоит отметить, что сложная форма мартингейла требует от трейдера много терпения и много удачных сделок.

Единственным способом, по которому работает сложная форма, является изучение спекулянтом последовательности сделок своего торгового метода. При этом трейдер должен рассматривать каждую сделку исключительно как часть серии, а не в отдельности. Серия считается законченной, когда доход превысит потери.

Серия сделок при использовании метода мартингейл

Например, спекулянт открыл первую позицию размером в 10 долларов. В процессе последующей торговли он терпит три убытка подряд, а после этого получает два раза прибыль. Таким образом, получение профита дважды, потерь трижды - в конечном итоге дает спекулянту удвоение его капитала (доход равен 10 долларам). Получение дохода только в 40% сделок обеспечило доход всей серии.

Ключевое свойство мартингейла (в трейдинге) заключается в следующем: удваиваясь вниз, спекулянт существенно снижает среднюю цену входа. Например, чтобы выйти в безубыток по двум лотам (евро/доллар 1.2630; безубыточность 1.2640; накопленный убыток -$200; расстояние до безубытка +10 пипсов), необходимо чтобы пара евро/доллар увеличилась с 1,2630 до 1,2640. В результате смещения цены вниз трейдер вынужден добавить четыре лота. Теперь для достижения безубытка ему нужен рост цены лишь до значения 1,2625 вместо значения 1,2640.

Безубыточная игра на паре евро-доллар по системе мартингейл

Чем большее количество лотов добавит спекулянт, тем ниже будет средняя цена входа. Даже если трейдер потеряет на первом лоте евро/доллар 100 пипсов (при достижении ценой значения 1,2550), ему достаточно будет подъема валютной пары до 1,2569 – и общий капитал выйдет в безубыток.

Данный пример хорошо объясняет необходимость в глубоких карманах. Так, если бы на торговом счете биржевого игрока было всего 5 тысяч долларов, он обанкротился бы еще до момента достижения парой евро/доллар значения 1,2550. Валюта может развернуться, однако при использовании тактики мартингейл, часто происходит ситуация, когда трейдеру попросту не хватает депозита для того, чтобы оставаться на рынке долгий период времени.

       Почему мартингейл лучше работает на Forex

Одна из причин, почему стратегия мартингала настолько популярна на валютном рынке Forex заключается в том, что, в отличие от акций, валюты редко уходят в ноль. Компании легко могут обанкротиться, а страны - не могут. Бывают времена, когда валюта девальвируется, но даже в случаях резкого падения стоимость валюты никогда не достигает ноля. Это не невозможно, но для этого нужно, чтобы случилось нечто настолько ужасное, что даже рассматривать не хочется.

Роль курса валют при использовании метода мартингейла

FX рынок также предоставляет одно уникальное преимущество, которое делает его еще более привлекательным для трейдеров, имеющих достаточный капитал для работы по стратегии мартингейл. Способность зарабатывать на разнице процентных ставок позволяет трейдерам компенсировать часть потерь доходом в виде процентов. Это означает, что проницательный трейдер мартингейла может торговать стратегию только на валютных парах в направлении положительного свопа. Это означает, что он будет покупать валюту с высокой процентной ставкой, зарабатывая на этом проценте, а продавать валюту с низким уровнем процентной ставки. При большом количестве лотов доход в виде процентов может быть очень существенным и, в свою очередь, будет работать на уменьшение вашей средней цены входа.

Роль разницы процентных ставок при использовании метода мартингейла

Насколько привлекательной может показаться стратегия мартингейл для некоторых трейдеров, настолько же серьезно мы хотим предостеречь тех, кто попытается практиковать этот стиль торговли. Главная проблема этой стратегии заключается в том, что часто одна-единственная сделка может обнулить ваш счет еще до того, как Вы получите прибыль или даже покроете убытки. В конце концов, трейдер должен быть готов к тому, чтобы потерять большую часть активов счета на единственной сделке. Учитывая, что это нужно допустить, чтобы получить в среднем намного меньшую прибыль, торговая стратегия мартингейл подходит далеко не для всех.

        Мартингейл советник

Советники валютный рынок Forex – это специально разработанные программы для автоматической работы на валютный рынок Форекс, которые дают возможность осуществлять сделки без участия человека.

Сегодня существует множество мартингейл советников, которые при движении цены в сторону, противоположную открытой позиции, открывают новую сделку увеличенным лотом – а, значит, активно используют мартингейл международный валютный рынок Forex.

Торговый робот советник форекс при использовании метода мартингейл

Итак, что такое мартингейл международный валютный рынок Форекс? Если проводить аналогию с рулеткой, то система мартингейл предусматривает удвоение ставки при проигрыше. Ставка делается на равные шансы – это значит, что в случае проигрыша мы проигрываем нашу ставку, а в случае выигрыша он будет равен первоначальной ставке. Поставили 1$ на красное – выигрыш равен 1$, проигрыш будет также равен 1$. Если ставка проиграла, для того, чтобы отыграться, мы увеличиваем ставку вдвое – сумма ставки теперь равна 2$. В случае выигрыша чистая прибыль составит 1$, в случае проигрыша мы теряем 1+2=3$. Дальше нужно поставить 4$, потом 8$ и т.д. Чистая прибыль всегда будет равна 1$, то есть первоначальной ставке.

Чистая прибыль по методу мартингейл

Как можно реализовать систему мартингейла на международный рынок Forex? Допустим, вы открыли позицию на покупку 0,01 лота, Take profit = 50 пунктам. Цена упала на 50 пунктов, убыток по текущей позиции составил 50 пунктов. Дальше вы открываете вторую позицию на покупку, но ее объем 0,02 лота. Теперь, чтобы получить прибыль по двум позициям, цене нужно пройти не 100 пунктов вверх, а меньше. Если цена пошла вверх и прошла, скажем, 30 пунктов, мы заработали по второй позиции 50 пунктов, убыток по первой составил 20 пунктов. Мы получили 30 пунктов чистой прибыли, если закрыть обе сделки на этом уровне. Если бы цена и дальше падала, через 50 пунктов нужно было бы открыть новую позицию на покупку объемом в 0,04 лота. В этом суть мартингейл международный рынок Форекс – увеличение объема позиции при проигрыше.

Мартингейл (Martingale) - это

Многие мартингейл советники активно используют систему мартингейла. К примеру, широко известен в трейдерских кругах мартингейл советник Ilan (Илан) или его модифицированная версия Ilan Dynamic. В определенное время автор данной статьи торговал этим советником (Ilan) по двум валютным парам. За 3 месяца благодаря мартингейл рынок Forex депозит был увеличен с 700 до 1400$, то есть примерная доходность составила 33% в месяц. После этого на рынке был скачок цены примерно на 1000 пунктов, чего мартингейл советник Ilan, а точнее, сама система мартингейла, не смогла компенсировать – в результате депозит в 1400$ был проигран. Хотя реальные потери составили первоначальные 700$.

Доходность операции по системе мартингейл

Использовать систему мартингейла на рынок Форекс можно, но лишь кратковременно. В противном случае размер вашего депозита должен быть очень велик, а прибыльность будет достаточно низкой. Если рынок пойдет против вас, можно просто потерять весь депозит.

Идеальный вариант – использовать так называемый “флэт” (коридор), то есть торговать стабильным лотом, не увеличивая размер позиции при проигрыше. Опытный трейдер увеличивает лот лишь тогда, когда его депозит вырос на 50-100%, но никак не в случае убыточной позиции. Другими словами, профессионалы очень редко используют мартингейл.

Использование системы мартингейл профессиональными трейдерами

Нельзя не упомянуть о таком варианте системы мартингейла как мягкий мартингейл валютный рынок. Суть остается прежней, но размер позиции увеличивается не в 2 раза, а, скажем, в 1,6 или даже 1,3. Использование мягкого мартингейл валютный рынок Forex позволяет выдерживать значительные просадки, но и суммарная прибыль будет меньше. Все же при значительном движении рынка против открытых позиций, особенно если вы или ваш мартингейл советник работаете с несколькими валютными парами, возможна полная потеря депозита.

Валютная пара при использовании системы мартингейл

Итог. Использовать систему мартингейла на валютный рынок Форекс конечно можно, но нужно подходить к этому делу очень аккуратно. Если Вы используете мартингейл советник, то у него обязательно должна быть функция перезагрузки. Что это такое? Советник увеличил лот в какое то количество раз и если он опять проиграл, он перегружается и начинает опять с первого лота. Эта функция предотвращает полный слив депозита. Такие советники действительно могут приносить доход их владельцу.

Критика мартингейл

Практически любой начинающий спекулянт «изобретает» эту систему и сразу загорается от предвкушения больших денег.

Начинающий <a href=игрок обычно выбирает систему мартингейл" src="/pictures/investments/img1992322_Nachinayuschiy_igrok_obyichno_vyibiraet_sistemu_martingeyl.jpg" style="width: 800px; height: 493px;" title="Начинающий игрок обычно выбирает систему мартингейл" />

Эта система дает относительно маленький выигрыш, но в то же время в случае серии проигрышей требует все большего количества денег. В простейшем случае с удвоением ставок серия из 10 проигрышей заставляет увеличить минимальную ставку в 1024 раза, а серия из 20 уже более чем в миллион. Даже в том случае если бы казино не ограничивали минимальные и максимальные ставки, в случае длинной серии проигрышей у спекулянта может просто не хватить денег.Но во многих казино есть максимум ставки равный 20 максимумам в номер т.е. разгон не может превышать трёх шагов, тем самым казино борется с так называемыми "догонщиками".

Игра по системе мартингейл в казино ограничивается правилами ставок

Что же происходит на самом деле. Условия: орлянка (вероятность орла/решки равна 0.5), ставим всё время на орла, в случае проигрыша удваиваемся. Имеется начальный капитал на серию из n ставок. Вероятность разорения: 0.5 в степени n. Теперь, для примера, в цифрах: начальная ставка $1, имеется капитал на n=10 удваивающихся ставок, т.е. $1023. Результат десяти бросков может быть всяким: могут выпасть все решки, могут все орлы, могут 5 орлов, потом 5 решек, могут 5 решек, а потом 5 орлов и т.д., всего возможны 1024 комбинации. Все эти комбинации равновероятны, и вероятность каждой из них равна 1/1024.

Игра в орел и решка по системе мартингейл

При этом из всех возможных комбинаций только одна приведёт к разорению: 10 решек, т.е. Вероятность разорения равна 1/1024. Вероятность выигрыша, т.е. любой другой комбинации, кроме десяти решек, равна 0,9990. Размер возможного выигрыша в серии составляет $1. А рискуем мы всем капиталом, равным $1023, т.е. соотношение выигрыш/риск = 1/1023, и равно соотношению вероятностей разорения и выигрыша. В переводе на человеческий язык это означает, что если вы будете разыгрывать много-много серий подряд, то в среднем каждую 1024-ю серию вы будете проигрывать, теряя на ней весь выигрыш от предыдущих 1023 серий, и в итоге останетесь при своих. Мат. ожидание игры равно 0.

В реальности же в рулетке будет время от времени выпадать зеро, делая ваши проигрыши гораздо более частыми, и превращая тем самым вашу игру в игру с отрицательным матожиданием, в итоге ваше разорение станет только делом времени. В биржевых играх функцию зеро выполняют спред и комиссии.

Выпадение зеро при игре в рулетку по системе мартингейл

При использовании же метода мартингейл на Forex очевидным минусом является то,что величина депозита должна быть внушительной, чтобы остались средства на приобретение требуемого для покрытия образовавшегося убытка количества лотов. Следовательно, метод мартингейл лучше применять на микросчетах.

При использовании системы мартингейл возможны убытки

Еще один минус - метод мартингейл противоречит системе управления рисками. Существует два главных правила: допустимый убыток по одной сделке не должен быть более 2 % от депозита или по нескольким открытым позициям не более 5 %. Соотношение риск/прибыль должно быть максимум 2:1. Стратегия по методу мартингейла допускает уже на третьей открытой сделке соотношение риск/прибыль 4:1. То есть, если цена продолжит движение не в вашу сторону, убыток превысит предполагаемую прибыль в 4 раза, что с точки зрения риск-менеджмента недопустимо. О том, что по достижении минимальной суммы депозита возможен «маржин-колл» и принудительное закрытие всех позиций брокером, мы сейчас даже не говорим.

Источники и ссылки

mql4.instaforex.com - сайт компании ИнстаФорекс

dengi-info.com - деньги инфо

ru.wikipedia.org Википедия – свободная энциклопедия

surebet-forum.com - форум о букмекирских конторах

martingale.ru - сайт о применении системы мартингейл в рулетке

martingale.biz- сайт о применении системы мартингейл в рулетке

forex-investor.net - разработчики технологий автоматической торговли на Forex

ngpedia.ru - Большая энциклопедия черного золота Газа

dengi.ua - сайт журнала "деньги"

slovari.yandex.ru - словарь Яндекс

Источник: http://forexaw.com/

Энциклопедия инвестора. 2013.

Смотреть что такое "Мартингейл" в других словарях:

  • Мартингейл — У этого термина существуют и другие значения, см. Мартингал. Мартингейл (мартингал, от фр. martingale)  система управления ставками в азартных играх. Содержание 1 Суть 2 История и этимология …   Википедия

  • Система Мартингейл — Система Мартингейл  система управления ставками в азартных играх. Содержание 1 Суть 2 История 3 Современное использование …   Википедия

  • Принцип Мартингейл — Система Мартингейл система управления ставками в азартных играх. Содержание 1 Суть 2 История 3 Современное использование 4 Критика …   Википедия

  • Система мартингейл — …   Википедия

  • Стратегии ставок — Беcсистемная игра с букмекерами может привести только к финанасовому краху, это знает каждый опытный игрок. Для того чтобы добиться успеха надо научиться использовать стратегии ставок. Традиционно стратегии ставок делятся на: финансовые (это… …   Википедия

  • Догон (стратегия ставок) — У этого термина существуют и другие значения, см. Догон. Догон стратегия ставок, при которой размер каждой следующей ставки зависит от результата, достигнутого предыдущими ставками. Основная цель  возврат проигранных средств и получение… …   Википедия

  • Мартингал — О системе в азартных играх см. Мартингейл Остановленное броуновское движение как пример мартингала Мартингал в теории случайных процессов такой случайный …   Википедия

  • Финансовый менеджмент — Тема денежных отношений, которая связана с формированием, использованием и регулированием ресурсов организации. Финансовый менеджмент направлен на управление движением финансовых ресурсов и финансовых отношений, возникающих между хозяйствующими… …   Википедия

  • Баккара — У этого термина существуют и другие значения, см. Баккара (значения). Стиль этой статьи неэнциклопедичен или нарушает нормы русского языка. Статью следует исправить согласно стилистическим правилам Википедии …   Википедия

  • Сагава, Иссеи — Иссэй Сагава (яп. 佐川一政 Sagawa Issei?) (родился 11 июня 1949 года)  японец, убийца каннибал, убивший и съевший свою однокурсницу Рене Хартевельт. Содержание 1 До убийства …   Википедия

Книги

  • Мартингейл, Джесси Рассел. Эта книга будет изготовлена в соответствии с Вашим заказом по технологии Print-on-Demand. High Quality Content by WIKIPEDIA articles! Мартинге?йл (мартингал, от фр. martingale) — система… Подробнее  Купить за 1125 руб
  • Тайные желания джентльмена, . Когда-то суровый Филипп Хоторн, маркиз Кейн, безжалостно изгнал из своего дома дочь кухарки, в которую влюбился его младший брат. Он спас семью от скандала и имел всеоснования считать, что… Подробнее  Купить за 115 руб
  • Тайные желания джентльмена, Л.Л. Гурк. Когда-то суровый Филипп Хоторн, маркиз Кейн, безжалостно изгнал из своего дома дочь кухарки, в которую влюбился его младший брат. Он спас семью от скандала и имел всеоснования считать, что… Подробнее  Купить за 73 руб
Другие книги по запросу «Мартингейл» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»